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304am永利集团、所2020年系列学术活动(第68场):李元 教授 广州大学

发表于: 2020-06-16   点击: 

报告题目:金融波动率建模—从ARCH和GARCH模型谈起

报 告 人:李元 教授 广州大学

报告时间:2020年6月17日 10:00-11:00

报告地点:腾讯会议ID:803 415 418

或点击链接直接加入会议:

https://meeting.tencent.com/s/m2e7z3GcxkPT

校内联系人:程建华 chengjh@jlu.edu.cn


报告摘要:

波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中,人们往往关心的是适时的波动率, 也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型,我们首先介绍其建模方法以及相关的统计性质。其次介绍ARCH模型的推广 --GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。然后介绍变系数GARCH模型的最新进展,包括我们自己的一些研究成果。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。


报告人简介:

李元,广州大学经济与统计学院、岭南统计研究院教授,博士生导师,中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长,广东省现场统计学会理事长,全国工业统计学教学研究会副理事长,中国现场统计研究会常务理事,中国教育统计学会常务理事,全国统计学教材编委会委员;《数理统计与管理》、《应用概率统计》和《统计信息论坛》等杂志编委;澳洲联邦科学与工业研究组织、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位访问学者。李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作,其研究领域涉及时间序列分析、非参数统计、金融统计、风险管理等;先后主持国家自然科学基金项目6项,教育部博士点基金项目1项,其它科研项目8项,出版教材和专著共5部,在Biometrika、Statistica Sinica、Journal of Time Series Analysis、Computational Statistics and Data Analysis、Statistical Paper和Science China Mathematics等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。